نسبت ریسک به پاداش در معاملات ارزهای دیجیتال و نحوه استفاده از آن

به گزارش پایگاه خبری ارز دیجیتال موبو ارز،

نسبت ریسک/پاداش معاملات کریپتو، ضرر یا سود بالقوه یک معامله است که برای ارزیابی سودآوری استفاده می‌شود.

نسبت ریسک/بازده یا نسبت ریسک/بازده معیاری است که معمولاً در تجارت استفاده می‌شود که سود بالقوه و زیان احتمالی یک معامله را مقایسه می‌کند. با این حال، این موقعیت معامله گر پاداش است که ارزش ریسکی را دارد که معامله گر انجام می دهد.

به عنوان مثال، در سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به پاداش 1:3، به ازای هر 1 دلاری که سرمایه‌گذار خرج می‌کند، 3 دلار در یک معامله مطلوب به دست می‌آورد. نسبت ریسک به پاداش برای معاملات ارزهای دیجیتال، که به عنوان «هدلینگ» شناخته می‌شود، تعیین‌کننده است، خواه تجارت روزانه باشد یا سرمایه‌گذاری بلندمدت در ارزهای دیجیتال.

برای درک بهتر، بیایید در زمینه تجارت ارزهای دیجیتال فکر کنیم.

نحوه محاسبه نسبت ریسک / پاداش

با فرض اینکه قیمت غالب اتر (ETH) 2000 دلار است، یک معامله گر ارز دیجیتال ممکن است تصمیم بگیرد با استفاده از پارامترهای زیر یک موقعیت خرید (خرید) خرید کند:

قیمت ورودی: 2000 تومان

قیمتی که آنها ETH را می خرند.

توقف ضرر: 1800 دلار

اگر قیمت اتریوم پایین بیاید، به نفع معامله‌گر نخواهد بود، اما نقطه توقف ضرر جایی است که می‌توانید اتریوم اکتسابی خود را (برای ضرر) بفروشید و از ضرر بیشتر جلوگیری کنید. این بدان معناست که برای هر ETH که با 2000 دلار خریداری می کنید، 200 دلار در معرض خطر هستید.

سود بگیرید: 3000 دلار

اگر قیمت اتریوم افزایش یابد، قیمت سود برداشت نقطه ای است که آنها اتریوم را می فروشند، در این مورد سود 1000 دلاری، پاداشی معادل 1000 دلار به ازای هر اتریوم.

تعداد زیادی ماشین حساب نسبت ریسک/پاداش آنلاین برای تجارت ارزهای دیجیتال موجود است. با استفاده از مثال بالا، در اینجا نحوه محاسبه دستی نسبت ریسک / پاداش آورده شده است:

• ریسک اولیه 200 دلار به ازای هر ETH است (فاصله بین قیمت ورودی 2000 دلار و قیمت توقف ضرر 1800 دلار).
• سطح Take Profit پاداشی معادل 1000 دلار به ازای هر ETH با نسبت ریسک به پاداش 1:5 (ریسک 200 دلار تقسیم بر پاداش 1000 دلاری) ارائه می دهد.

فرمول نسبت ریسک / پاداش به شرح زیر است:

مطالب مرتبط: مجله تجاری چیست و چگونه از آن استفاده کنیم

مزایا و معایب نسبت ریسک به پاداش چیست، اما آنها چه هستند؟

نسبت ریسک به سود به معامله گران کمک می کند تا ریسک ها و مزایای بالقوه معاملات را ارزیابی کرده و بر اساس آن تصمیم گیری کنند. با تنظیم دستورات توقف ضرر و گرفتن سطوح سود، معامله گران می توانند به طور موثر ریسک را مدیریت کرده و سود را به حداکثر برسانند و در عین حال زیان های احتمالی را محدود کنند.

با این حال، نسبت ریسک / پاداش معیاری برای مدیریت ریسک است و موفقیت معاملات را به دلایل زیر تضمین نمی کند:

• این بر اساس مفروضات مربوط به حرکت قیمت آتی دارایی ها است و ممکن است همیشه درست نباشد.
• ممکن است ساده‌سازی بیش از حد باشد و سایر عوامل مهم مانند شرایط بازار، نقدینگی و هزینه‌های مبادله را در نظر نگیرد.

به عنوان مثال، اگر بازار به طور ناگهانی بسیار بی ثبات شود (قیمت نوسانات زیادی دارد)، معامله گران باید به تعدیل استاپ ضرر خود ادامه دهند یا سود ببرند. همچنین، بازار کریپتوکارنسی به عنوان عامل ایجاد نوسان شناخته شده است.

پس از محاسبه نسبت ریسک / پاداش، معامله گران باید ارزیابی کنند که آیا این نسبت با استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک آنها مطابقت دارد یا خیر. با این حال، شما نمی توانید تنها به نسبت ریسک به پاداش معاملات ارزهای دیجیتال تکیه کنید. معامله گران باید از آن در ارتباط با سایر استراتژی های مدیریت ریسک، برنامه های تجاری و نظم و انضباط استفاده کنند تا موفق شوند.

چگونه نسبت ریسک / پاداش را بهینه کنیم؟

نسبت ریسک به سود مناسب چیست؟اگرچه 1:2 در ارزهای رمزنگاری شده (و معاملات سنتی) یک نسبت ریسک به سود عملی و بهینه در نظر گرفته می شود، اما هیچ قانون ثابتی برای استفاده از آن وجود ندارد و این نسبت بستگی به انتظارات معامله گر دارد. استراتژی

برای رسیدن به نسبت ریسک/پاداش بهینه، باید بین ریسک و سود بالقوه معاملات بسته به میزان تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی خود تعادل برقرار کنید. برخی از اندیکاتورها می توانند با نسبت ریسک/پاداش همراه باشند یا به معامله گران اجازه دهند تا آن را بهینه کنند.

در اینجا نحوه استفاده از نسبت ریسک/پاداش معاملات کریپتو آمده است.

اندازه موقعیت

اندازه موقعیت لزوماً یک معیار یا معیار نیست. این مقدار سهام (سرمایه رمزنگاری) تخصیص یافته به هر معامله است. تعیین اندازه موقعیت یکی از اجزای مهم هر استراتژی مدیریت ریسک تجاری است. به کنترل ضرر و زیان احتمالی در معاملات کمک می کند.

اندازه موقعیت مستقیماً بر نسبت ریسک / پاداش شما تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، هرچه اندازه موقعیت بزرگتر باشد، پتانسیل سود و زیان بالقوه معامله بیشتر می شود. برعکس، اندازه موقعیت کوچک می تواند سود و زیان احتمالی را محدود کند.

درصد پیروزی

نرخ برد درصدی از تعداد کل معاملات سودآور به کل معاملات است که میزان سودآوری معاملات یک معامله گر را اندازه می گیرد. نرخ برد بالا به این معنی است که معامله گران به طور مداوم به تجارت سودآور می پردازند و نیازی به تکیه زیادی بر معاملات برنده بزرگ ندارند. بنابراین، معامله‌گران می‌توانند از نسبت ریسک/پاداش کمتر و مطمئن‌تر استفاده کنند و همچنان سود ببرند، زیرا معامله‌گران اغلب برنده می‌شوند.

از سوی دیگر، نرخ برد پایین تر به این معنی است که معامله گران برای کسب سود و رویارویی با ریسک نوسانات مرتبط با نسبت ریسک/پاداش بیشتر، باید به معاملات برنده بیشتری تکیه کنند.

حداکثر برداشت (MDD)

حداکثر کاهش ارزش یک معیار مهم است که معامله گران باید هنگام ارزیابی نسبت ریسک / پاداش یک معامله در نظر بگیرند. این بزرگترین درصد کاهش نسبت به بالاترین میزانی است که معامله گر در حساب معاملاتی خود قبل از شروع کاهش مشاهده کرده است. این حداکثر مبلغی را که یک معامله‌گر در یک حساب از دست داده است، قبل از اینکه همه چیز اشتباه شود، اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین، حداکثر برداشت چگونه بر نسبت ریسک / پاداش تأثیر می گذارد؟

فرض کنید نسبت ریسک به سود یک معامله گر 1:2 باشد. به عبارت دیگر، با احتمال به دست آوردن 2 دلار، 1 دلار را به خطر می اندازید. بعلاوه تصور کنید که استراتژی معاملاتی دارای حداکثر 50 درصد کاهش است. در آن صورت، معامله‌گر می‌تواند نیمی از حساب معاملاتی خود را قبل از تغییر استراتژی و سوددهی دوباره از دست بدهد.

بنابراین حتی اگر نسبت ریسک / پاداش خوب باشد، ریسک کلی استراتژی ممکن است خیلی زیاد باشد. یکی از راه‌های حل این مشکل، استفاده از یک توقف ضرر باریک برای جلوگیری از از دست دادن بالقوه حداکثر برداشت است. با این حال، این منجر به نسبت ریسک / پاداش کمتر می شود.

این در مورد یافتن تعادل مناسب بین مدیریت حداکثر ریسک کاهش سرمایه و حفظ نسبت ریسک / پاداش مطلوب است.

انتظار

ارزش مورد انتظار احتمال کسب سود در بلندمدت در یک سری معاملات یا سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند. سودآوری بلندمدت یک استراتژی تجاری یا سرمایه گذاری را اندازه گیری می کند. انتظارات مثبت کم و بیش شبیه هدف نهایی همه ابتکارات تجاری است.

مانند نرخ برد، نرخ ضرر نیز نرخ زیان ده است. میانگین اندازه برد و باخت میانگین سود و زیان برای یک سری معاملات یا سرمایه گذاری است.

نسبت ریسک به پاداش نقش مهمی در تعیین ارزش مورد انتظار دارد. نسبت ریسک به پاداش بالا به این معنی است که سود بالقوه بیشتر از زیان احتمالی است. این به این معنی است که اگر یک معامله گر مثلاً 33 درصد از معاملات خود را با نسبت ریسک به پاداش 1:2 برنده شود، میانگین نرخ برد او دو برابر میانگین ضرر او است. برعکس، اگر نسبت ریسک/پاداش پایین باشد، معامله‌گر به بردهای بیشتری نیاز دارد (درصد برد).

هنگام تعیین نسبت ریسک به پاداش برای معاملات ارزهای دیجیتال چه عواملی باید در نظر گرفته شود؟

عوامل متعددی اغلب بر تجارت ارزهای دیجیتال و خطراتی که یک معامله گر برای به دست آوردن سود مورد نظر متحمل می شود تأثیر می گذارد. در اینجا چند مورد وجود دارد:

نوسانات بازار کریپتو

اگر اکوسیستم کریپتوکارنسی برای یک چیز بدنام است، جدای از هک ها و آستانه ها، این است که صحنه معاملات آن تا چه اندازه بی ثبات است. نسبت ریسک/پاداش خود را با دقت انتخاب کنید.

نقدینگی

به بیان ساده، نقدینگی به ذخایر، توکن ها یا مجموعه هایی از توکن ها اشاره دارد که به راحتی برای مبادله در دسترس هستند. این به توانایی خرید و فروش سریع و آسان دارایی ها تبدیل می شود. نقدینگی کم در دارایی‌های کریپتو می‌تواند ریسک معاملات را افزایش دهد و تحقق سود را دشوارتر کند.

نقاط قوت فن آوری های عنصری

آنچه که یک توکن معاملاتی نشان می دهد – مشکلی که حل می کند و پتانسیل رشد آن – به شدت بر ریسک های معامله با آن تأثیر می گذارد. هرچه شهرت یک توکن بیشتر و بیشتر شود، ریسک معامله با آن کمتر است.

وضعیت نظارتی

دنیای کریپتوکارنسی در مورد مقرراتی که حوزه های قضایی پیرامون آن ایجاد می کنند، راه طولانی را طی کرده است و هر قانون جدید (یا به روز شده) تأثیر مستقیمی بر روانشناسی تجارت دارد.

مطالب مرتبط: سود و زیان (PnL) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

نسبت ریسک به پاداش در معاملات ارزهای دیجیتال چقدر مهم است؟

همانطور که الاکلنگ دو نیروی متضاد را متعادل می کند، ریسک و پاداش یک فرصت سرمایه گذاری نیز باید به دقت متعادل شود. نسبت ریسک/پاداش مستلزم تعدیل و هوشیاری مداوم برای حفظ تعادل و اجتناب از دام در هر دو حالت است.

راه‌های زیادی برای بهینه‌سازی وجود دارد و عوامل متعددی بر آن تأثیر می‌گذارند که در این مقاله به تفصیل شرح داده شده است. اگرچه این یک معیار مهم است، اما راه حل جام مقدس نیست که موفقیت هر استراتژی تجارت ارز دیجیتال را تضمین کند. درک کنید و آزمایش کنید که چگونه بر مجموعه گسترده تر استراتژی های معاملاتی و مدیریت ریسک شما تأثیر می گذارد.

نویسنده: Marcel Deer