آیا می توان از بک تست برای آزمون و خطا استفاده کرد؟

بک تست، فرآیند آزمایش یک استراتژی معاملاتی روی داده‌های تاریخی برای ارزیابی عملکرد آن استراتژی است. این آزمایش باید در بستری قوی انجام شود که نتایج شبیه به واقعیت در اختیارتان بگذارد. در این مقاله، بهترین نرم‌افزار Back Test را به شما معرفی می‌کنیم؛ اما ابتدا به تعریف این آزمون می‌پردازیم و عملکرد آن را به‌عنوان روشی برای آزمون‌وخطا بررسی می‌کنیم.

Backtesting چیست؟

Back Test یا آزمایش بر اساس گذشته، راهکاری برای ارزیابی نتیجه یک استراتژی معاملاتی پیش از انجام آن در واقعیت است. معامله‌گران از این روش برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند تا نحوه عملکرد احتمالی آن را در بازار واقعی دریابند. اگرچه بازارهای مالی، اغلب الگوی یکسانی را دنبال نمی‌کنند، اما back test مبتنی بر این نظریه است: انتظار می‌رود استراتژی‌ای که در گذشته عملکرد خوبی داشته، در آینده نیز خوب عمل کند و بالعکس؛ یعنی استراتژی‌های ضعیف در آینده نیز عملکرد ضعیفی خواهند داشت. این روش همواره مزایایی را برای معامله‌گران به همراه دارد.

روشی برای آزمون و خطا

در حقیقت بک تست ارز دیجیتال و هر دارایی دیگر، شبیه‌سازی معاملات است. این کار مزایای زیادی دارد که مهم‌ترین آن آزمون‌وخطا است. این روش زمینه را برای طراحی یک استراتژی بدون نقص فراهم می‌کند؛ به این صورت که هر بار با رفع ایرادات و افزودن اصلاحات، استراتژی بهبود می‌یابد. معامله‌گران باید توجه داشته باشند که احتمال دارد در اولین تلاش خود یک استراتژی سودآور پیدا نکنند؛ درواقع تست کردن، تغییر دادن برای بهبود استراتژی و یافتن تنظیمات و پارامترهای بهینه برای یک استراتژی به زمان، صبر و پشتکار نیاز دارد.

سایر مزایای تست استراتژی بر اساس داده‌های گذشته

آزمایش استراتژی معاملاتی، علاوه بر روشی برای آزمون‌وخطا، مزایای دیگری را برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران به همراه دارند:

• بدون خطر از دست رفتن سرمایه، از نتیجه استراتژی خود مطلع خواهند شد.
• در انتخاب سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند و آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که کدام دارایی را خریداری کنند و کدام‌یک را بفروشند.
• بک تست به سرمایه‌گذاران به‌ویژه تازه‌کارها کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کنند.
• همان‌طوری که بیان کردیم با آزمون‌وخطا، استراتژی‌های بهتر و بدون ایرادی تنظیم خواهد شد.

Back test می‌تواند به‌صورت دستی یا نرم‌افزاری انجام شود. در روش دستی، معامله‌گران ابتدا دارایی مالی و چارچوب زمانی نمونه را برای آزمایش تعریف می‌کنند. سپس، آن‌ها می‌توانند براساس استراتژی در بازه زمانی انتخاب‌شده شروع به مشاهده و تجزیه‌وتحلیل معاملات کنند.

بهترین نرم افزار برای تست استراتژی‌های معاملاتی

تریدینگ ویو یکی از بهترین نرم‌افزارهای موجود برای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی است. بک تست تریدینگ ویو، نتایجی بسیار نزدیک به واقعیت را در اختیار معامله‌گران و تحلیلگران قرار می‌دهد. این پلتفرم امکانات تست دستی و خودکار را برای معامله‌گران فراهم کرده است:

• در روش دستی، معامله‌گر با استفاده از نوار عملگر نمایش (Bar Replay Function) و پخش کندل‌ها، استراتژی خود را در تایم فریم‌های مختلف در گذشته تست می‌کند.
• در روش خودکار باید استراتژی معاملاتی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Pine Script کد نویسی شود؛ سپس به کمک تستر استراتژی (Strategy Tester)، فرآیند تست به‌صورت خودکار انجام می‌شود.

اشتراک تریدینگ ویو رایگان است؟

لازم به ذکر است که تریدینگ ویو اشتراک رایگان دارد؛ اما اشتراک رایگان سطح پایه این نرم‌افزار (Basic) محدود است و کاربران فقط می‌توانند برای داده‌های نمودار تایم فریم روزانه از آن استفاده کند. اگر به دنبال بهترین استراتژی ترید روزانه هستید و می‌خواهید به تایم فریم‌های پایین‌تر دسترسی داشته باشید، باید اشتراک خود را به سطح پریمیوم (Premium) ارتقاء دهید. بک تست تریدینگ ویو در اشتراک پریمیوم، امکان آزمایش استراتژی در تایم فریم‌های مختلف را فراهم می‌کند؛ بنابراین برای معامله‌گران روزانه و افرادی که در تایم فریم‌های کوتاه‌تر معامله‌گر می‌کنند، بسیار سودمند و البته ضروری است.

نسخه رایگان تریدینگ ویو

در خصوص هزینه اشتراک تریدینگ ویو باید گفت که این نرم‌افزار یک نسخه آزمایشی رایگان ۳۰ روزه را برای کاربران جدید ارائه می‌دهد؛ در این صورت به مدت یک ماه، امکان دسترسی به داده‌های تایم فریم پایین‌تر بدون هزینه وجود دارد. کاربران جدید می‌توانند از این نسخه آزمایشی برای کشف مزایای ویژگی‌های نرم‌افزار استفاده کنند و در مورد ارتقاء اشتراک خود تصمیم بگیرند.

نکات مهم کار با تریدینگ ویو

هنگام بک تست ارز دیجیتال یا هر دارایی دیگری در تریدینگ ویو، باید چند نکته زیر را در نظر بگیرید؛ توجه به این نکات کمک می‌کند تا نتایج قابل‌اطمینان‌تری به‌دست بیاورید.

استفاده از داده‌های کافی

هنگام کار با نرم‌افزار موردبحث باید مطمئن شوید که در حال تست استراتژی برای یک دوره زمانی قابل‌توجه هستید؛ زیرا فقط در این شرایط است که تصویر جامعی از عملکرد استراتژی خود به‌دست خواهید آورد. آزمایش روی داده‌های چند هفته، نتایج مطمئنی به‌دست نمی‌دهد.

لحاظ کردن میزان لغزش (Slippage)

توجه داشته باشید که معاملات واقعی شامل هزینه هستند؛ بنابراین باید در معاملات آزمایشی هم میزان لغزش و کارمزدها را در نظر بگیرید و مطمئن شوید که باوجود هزینه استراتژی‌تان، باز هم سودآور باشد.

اهمیت بیش برازش (Overfitting)

بیش برازش یا انطباق بیش‌ازحد به معنی نزدیک بودن بیش‌ازحد استراتژی به داده‌های گذشته است. چنین وضعیتی منجر به عملکرد ضعیف بک تست خواهد شد؛ زیرا ممکن است استراتژی با داده‌های جدید چندان خوب عمل نکند.

مبهم نباشید

استراتژی‌های مبهم منجر به اختلاف نتایج تست خواهد شد؛ بنابراین استراتژی‌های شفاف طراحی کنید.

به‌روز باشید

با توجه به اینکه بازارهای مالی به‌طور مداوم در حال تکامل هستند، به‌عنوان یک کاربر فعال در هر بازار، باید استراتژی خود را بررسی و به‌روز کنید. این کار باعث می‌شود که عملکرد استراتژی شما مؤثر باقی بماند.

آزمون و خطا؛ موثرترین روش طراحی یک استراتژی بی‌نقص

تست کردن استراتژی‌های معاملاتی، به‌ویژه در نرم‌افزار تریدینگ ویو، روشی عالی برای ارزیابی عملکرد آن‌ها است. این روش همچنین کمک می‌کند تا به‌تدریج با رفع ایرادات و افزودن اصلاحات، یک استراتژی بهینه و کارآمد طراحی شود و اجرای آن در واقعیت موفقیت‌آمیز باشد. در این مقاله با مزایای بک تست به‌عنوان روشی برای آزمون‌وخطا و همچنین یکی از بهترین ابزارهای موجود برای انجام این کار آشنا شدید. خاطرنشان می‌کنیم که متن این محتوا هیچ‌گونه پیشنهادی برای ورود به بازار خاص، استفاده از استراتژی مشخص یا به‌کارگیری نرم‌افزار خاصی نیست. برای ورود به بازارهای مالی به‌ویژه بازار حساس کریپتو، حتماً آموزش‌های لازم را دریافت کنید و از مشاوره افراد باتجربه بهره ببرید.